Backtesting no Excel vs MQL4 Inscrito em Jul 2017 Status: Membro 4 Posts Alguém faz backtesting no Excel, ou conhece membros que eu gostaria de discutir metodologia e modelos com quem usa o Excel. Alguém tem algum modelo simples (ou complexo) que eles estariam dispostos a compartilhar para indicadores ou sistemas básicos Or. Devo dedicar algum tempo a aprender MQL4. Tenho muita experiência em modelagem no Excel, mas não tenho experiência na programação de computadores. Estou relutante em passar tempo aprendendo o MQL4, pois não vou começar, mas talvez isso seja mais fácil. Existe algum outro não programador lá fora, que se tornou proficiente em MQL4 Juntado em outubro de 2007 Status: Membro 92 Posts O Excel é uma ferramenta poderosa. Embora seja projetado para funcionar como folha de propagação e modelagem, etc., as pessoas o usaram para fazer todos os tipos de coisas incríveis, incluindo AI, bases de dados, etc., apesar de ferramentas especializadas projetadas especificamente para essas tarefas. O MQL4 é um idioma bastante bruto, mas é projetado especificamente para negociação e, portanto, tem muitas coisas específicas para essa tarefa. Enquanto há um debate em curso sobre a eficácia do testador de estratégia como uma ferramenta de teste de volta, estou certo de que você estará de volta testando dez vezes mais rápido com o MQL4 mesmo se você tiver que aprender o idioma do zero. Você provavelmente já está familiarizado com muitos conceitos de programação fundamentais, como loops e declarações condicionais. Para a rota do Excel, você pode querer procurar ferramentas que já estão disponíveis, seja surpreendido se alguém já tenha feito isso. Se você não consegue encontrar algo pronto, você terá que primeiro projetar um simulador de comércio, lidar com o relatório, processar seus dados históricos e ter uma UI razoável. Tudo isso vem gratuitamente com MT4. Junte-se a outubro de 2007 Status: Membro 887 Posts Qualquer coisa envolvendo cálculos que faço no Excel, feito há anos. No entanto, não tenho certeza de que você tirará algo de meus modelos, pois eles são específicos do que estou fazendo. O Excel é muito mais flexível e transparente, para que você possa interrogar e verificar os dados corretamente. Para o não programador é dourado. Apenas como um exemplo, quanto tempo demoraria, você derrubaria uma EA que mostra a volatilidade média de qualquer hora dada nos últimos 14 dias. Não estou dizendo que é impossível - não tenho ideia - mas no Excel, uma tabela dinâmica e 5 minutos depois e você está pronto. Onde o Excel cai é na negociação ao vivo - ele não joga bem em hooking em outras plataformas de negociação (FXCM IBCurrenex), mas para backtesting, isso não importa. Registrado julho 2009 Status. Ou cerca de 216 Posts Quando comecei a fazer minha própria análise, comecei com o Excel, pois não tinha experiência em programação e achava o VBA mais fácil de aprender do que o MQL4. Agora eu uso uma combinação de ambos. Na minha experiência limitada, o MQL4 é mais rápido na realização de cálculos que o Excel, em particular se sua folha do Excel fizer uso de muitas funções definidas pelo usuário. Um dos meus projetos em andamento é construir uma planilha para analisar instrumentos diferentes de 70 anos em prazos semanais e diários. No começo, pensei que eu usaria o MQL4 para escrever arquivos. csv de informações do OHLC para cada instrumento e prazo, depois criei os números no Excel. Inábil - demorando alguns minutos para recalcular Então, agora eu executo todos os calcs em MT4 e depois escrevo apenas dois arquivos. Excel é então a UI e não há espera em calcs. Suponho que o que estou recebendo é que se você pode usar os dois, então você está se dando a capacidade de usar o que for mais adequado à tarefa que você definiu. Apenas meus 2 pence. Registrado em maio de 2006 Status: Somente um nome de usuário. 1.367 Posts Ive tentou esses métodos ao longo dos anos: MT4 Strategy Tester Programas Custom Python OpenOffice Calc (compatível com Excel) Cada EA possui suas próprias características, mas, geralmente, Ive teve os melhores resultados com MT4 IndicatorsScripts. Se você pode criar um indicador que duplique as ações de uma determinada EA, é possível transformar esse indicador em uma ferramenta de análise. Todas as EAs não se prestam a esta abordagem, mas se você tiver uma que faz, fornecerá resultados quase instantâneos (não é preciso para o pip, mas próximo o suficiente) e economizar ter que mexer com arquivos csv ou outras técnicas de interface mais complexas. IMHO, deixe a natureza da EA que você está testando ditar o melhor método de teste. O antigo Benjamin estava certo Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe de classe: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) - C e backtesting e otimização de estratégia baseada - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - Solução de implementação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - QuantDEVELOPER - framework e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização disponíveis Como um plug-in do Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixa de provedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-ativos, multi-período Dados de baixa latência, múltiplos corretores suportados Institutio Solução de implementação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados da classe nal-classe: - OpenQuant - C e VisualBasic sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, WFA, etc. múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - Gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - solução de ativos múltiplos, feeds de dados múltiplos suportados, o banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em ordens FIX Institucional - Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe: - solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados etc.), múltiplos feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting E otimização - execução de vários corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados de Tradestations para backtesting e auto-negociação: - dados intradiários diários (estoques uss para 43 anos, futuros para 61 Anos) - prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte de ETF de ações dos EUA Futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, grátis para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) - 299,95 mensalmente para profissionais (plataforma de software de tradestation somente, sem corretagem) Dedicado Plataforma de software para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias em tempo real, testes de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc. - melhor para sinais baseados em preços backtesting (análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para edição padrão ou 339 para edição profissional Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc. - permite a integração R, Negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor - Suporte nativo do FXCM e Interactive Brokers - suporte gratuito ao FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, entre em contato com Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para backtesting baseados em preços (análise técnica), C scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia etc. - 799 por licença, 150 por ano Taxa após plataforma de software dedicado para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3ª parte Análise do fator de dados, modelagem de risco, análise do ciclo do mercado Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias dailyintraday, teste de nível de portfólio e otimização - Turtle Edition - backtesting engine, Gráficos, relatórios, teste EoD - Edição profissional - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradias, teste multi-threaded etc. - Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc. - Builder Edition - IB API, depurador etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc. - melhor para backtesting Sinais baseados em preços (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados de M arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - arrendamento de 50 meses ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting Sinais baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias em tempo real, testes de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - licença perpétua - 499 - arrendamento 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias em tempo real, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos - 245 para a Versão Avançada (provedores de dados gratuitos) - 595 para a Versão Premium (suporte a vários provedores de dados e corretores) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para sinais baseados em preços de backtesting ( Análise técnica) - dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários 31 anos, divisas a partir de 1983, etc.) - preços de 45 meses a 295 meses (os preços dependem da disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usada principalmente para negociar mercado forex - oferece suporte a vários corretores de Forex e feeds de dados - suporta Gerenciamento de contas múltiplas Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias em tempo real, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte a múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers, etc.) - Multicartros 797 por ano - Multitracts lifetime 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc.) Ferramenta de teste back-based com base na Web para testar Estratégias de escolha de estoque: - ETFs de ações dos EUA (diariamente) - dados fundamentais pontuais desde 1999 - estratégias longshort, sinais baseados em preços inflacionados - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Análise de portfólio usando dados de mercado de alta freqüência: Este produto é para uso de pesquisadores de traders de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam os comerciantes e pesquisadores de baixa e alta freqüência. - backtesting intradiário, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis. - Fontes de dados de mercado de 8k mercado desde 2017 (ações, índices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas). - 40 métricas de portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de portfólio ferramenta de backtesting baseada na Web: - preços de ações dos EUA (dailyintraday), desde 1998, Dados de QuantQuote - dados de forex da FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Preços dos estoques e ETF dos EUA (diariamente, durante o período), desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suporte Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - momentum da série de tempo e estratégias de média móvel em ETFs - Estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - dados de até 25 anos para 49 Futuros e estoques SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos que variam de 500k a 1 milhão de Backtest Broker oferece uma análise poderosa e simples baseada na Web para Ftware: - Backtest em dois cliques - Navegue na biblioteca de estratégias ou crie e otimize sua estratégia - Negociação de papel, negociação automática e e-mails em tempo real - 1 por backtest e menos ferramenta de backtesting baseada na WebCloud: - Dados FX (ForexCurrency) em grandes Pares, voltando a 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bars - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como sua ferramenta backtesting baseada em backend para testar estratégias de escolha de fator de patrimônio e alocação de ativos: - fatores de equidade múltiplos com valores de referência alfa , Universos de investimento múltiplo, filtros de gerenciamento de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio - grátis no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações da UE do Reino Unido, estratégias de alocação de ativos. : - mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - livre - funcionalidade limitada (1 ano De dados, sem backtests guardados, etc.) - 50 por mês - funcionalidade completa Ambiente de software gratuito para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo por sua excepcional arquitetura aberta e flexibilidade: - facilidade de armazenamento e armazenamento de dados eficaz, gráfica Facilidades para análise de dados, facilmente estendidas através de pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc. MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interativo para computação e gráficos estatísticos: - paralelo E computação GPU, backtesting e otimização, extensas possibilidades de integração etc. - preço a pedido aqui BacktestingXL Pro é um complemento para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2018 e 2017: - os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados - suporta piramide, limitação de posição curta, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle de dinheiro livre, customização de preços buysell - relatórios de performancerisk múltiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Linguagem de programação gratuita de código aberto, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida por pacotes: Extensões recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc. FactorWave é uma ferramenta de backtesting baseada na web simples para o fator de investimento: - permite ao usuário misturar vários ETFoptionsfuturesequity fatores com alfa comprovada Benchmarks de market-cap - grátis - ETFStock Screener with 5 Factors - 149mo - opções de opções gratuitas screener, estratégias de futuros, estratégias vix Ferramenta de backtesting baseada na Web: - ferramenta de backtesting baseada em web de nível básico para testar a força relativa e a média móvel Estratégias em ETFs - vários tipos de estratégias para funcionalidade de backtesting gratuita e completa 34,99 mensal Free web b Ferramenta de teste de teste para testar estratégias de escolha de estoque: - estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2017 - preço e dados fundamentais, 1700 ações, teste mensal de granularidade
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